Cùng Công ty Luật LVN Group nghiên cứu Rủi ro thị trường là gì? Quy định pháp luật liên quan. Mời Quý bạn đọc theo dõi nội dung trình bày dưới đây.
Cơ sở pháp lý
– Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi bổ sung năm 2017
– Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
– Thông tư 40/2018/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Rủi ro thị trường là gì?
Rủi ro thị trường là gì ? Rủi ro thị trường được hiểu là rủi ro do biến động bất lợi của lãi suất, tỷ giá, giá vàng, giá chứng khoán và giá hàng hóa trên thị trường.
Căn cứ pháp lý : Điều 1, Thông tư 40/2018/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Các loại rủi ro thị trường
Rủi ro thị trường bao gồm:
- Rủi ro lãi suất là rủi ro do biến động bất lợi của lãi suất trên thị trường đối với giá trị của giấy tờ có giá, công cụ tài chính có lãi suất, sản phẩm phái sinh lãi suất trên sổ kinh doanh của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
- Rủi ro ngoại hối là rủi ro do biến động bất lợi của tỷ giá, giá vàng trên thị trường khi ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ, trạng thái vàng
- Rủi ro giá cổ phiếu là rủi ro do biến động bất lợi của giá cổ phiếu trên thị trường đối với giá trị của cổ phiếu, giá trị chứng khoán phái sinh trên sổ kinh doanh của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
- Rủi ro giá hàng hóa là rủi ro do biến động bất lợi của giá hàng hóa trên thị trường đối với giá trị của sản phẩm phái sinh hàng hóa, giá trị của sản phẩm trong giao dịch giao ngay chịu rủi ro giá hàng hóa của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Bạn đang đọc nội dung trình bày Rủi ro thị trường là gì? Quy định pháp luật liên quan 2023. Mời Quý bạn đọc tiếp tục theo dõi.
Các quy định về quản lý rủi ro thị trường
Căn cứ Điều 38, Thông tư 13/2018/TT-NHNN được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 40/2018/TT-NHNN quy định chiến lược quản lý rủi ro thị trường tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
- Mức độ trạng thái rủi ro thị trường của sổ kinh doanh phải thực hiện phòng ngừa rủi ro thị trường
- Nguyên tắc quản lý rủi ro thị trường trong điều kiện bình thường, điều kiện biến động mạnh về giá chứng khoán, giá hàng hóa, tỷ giá, giá vàng, lãi suất theo hướng dẫn nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
- Nguyên tắc áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro thị trường (trong đó nêu rõ các công cụ phòng ngừa rủi ro thị trường, thẩm quyền phê duyệt các biện pháp phòng ngừa rủi ro thị trường).
Hạn mức rủi ro thị trường
Hạn mức rủi ro thị trường tối thiểu bao gồm:
- Hạn mức rủi ro lãi suất: Hạn mức rủi ro lãi suất đối với danh mục sản phẩm giao dịch, hạn mức cho giao dịch viên, hạn mức cắt lỗ, hạn mức về tổng trạng thái rủi ro lãi suất trên sổ kinh doanh
- Hạn mức rủi ro ngoại hối: Hạn mức về tổng trạng thái ngoại tệ dương, tổng trạng thái ngoại tệ âm, trạng thái vàng; hạn mức cho giao dịch viên, hạn mức cắt lỗ
- Hạn mức rủi ro giá hàng hóa: Hạn mức đối với danh mục sản phẩm giao dịch, hạn mức cho giao dịch viên; hạn mức cắt lỗ.
Đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường
Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường đảm bảo:
Có cá nhân, bộ phận thực hiện đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường độc lập với đơn vị giao dịch tự doanh
Có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu để đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường
Phân cấp cụ thể thẩm quyền phê duyệt, thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro thị trường
Bạn đang đọc nội dung trình bày Rủi ro thị trường là gì? Quy định pháp luật liên quan 2023. Mời Quý bạn đọc tiếp tục theo dõi.
Trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng mô hình giá (mark to model) thì mô hình giá phải đảm bảo yêu cầu sau đây:
- Đánh giá trọn vẹn các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị giao dịch tự doanh, giá trị tài sản cơ sở
- Được ước tính trên cơ sở thông tin, dữ liệu thị trường được thu thập từ các nguồn tin cậy. Thông tin, dữ liệu thị trường phải được đánh giá độc lập về độ tin cậy, phù hợp theo hướng dẫn nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
- Được rà soát, đánh giá định kỳ tối thiểu hằng năm hoặc đột xuất nhằm xác định mức độ chính xác, hạn chế của mô hình giá để điều chỉnh cho phù hợp.
– Phương pháp, mô hình đo lường, theo dõi rủi ro thị trường theo rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro giá cổ phiếu và rủi ro giá hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
Đo lường, theo dõi trạng thái rủi ro thị trường gắn với từng loại tài sản tài chính, nợ phải trả tài chính và các khoản mục ngoại bảng
Tham số, giả định phải được kiểm định, điều chỉnh trên cơ sở so sánh diễn biến thực tiễn và kết quả thu được từ các phương pháp, mô hình này.
– Kiểm soát rủi ro thị trường phải đảm bảo:
Cảnh báo sớm về khả năng vi phạm hạn mức rủi ro thị trường
Cuối mỗi ngày giao dịch, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đánh giá khả năng tuân thủ hạn mức rủi ro thị trường trên cơ sở trạng thái rủi ro thị trường thực tiễn và điều chỉnh hạn mức rủi ro thị trường
Việc điều chỉnh hạn mức rủi ro thị trường phải được thông báo kịp thời cho giao dịch viên, đơn vị giao dịch và các cá nhân, bộ phận có liên quan để thực hiện giao dịch tự doanh, kiểm soát rủi ro thị trường cho ngày giao dịch tiếp theo.
Trên đây toàn bộ nội dung nội dung trình bày Rủi ro thị trường là gì? Quy định pháp luật liên quan. Công ty Luật LVN Group luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi của Quý bạn đọc về nghiên cứu thị trường. Xem thêm nội dung trình bày về các chủ đề khác của của chúng tôi tại đây. Trân trọng !
Công ty Luật LVN Group tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
Tư vấn: 1900.0191
Zalo: 1900.0191
Fanpage: : LVN Group Group – Đồng Hành Pháp Lý Cùng Bạn
Mail: info@lvngroup.vn
Cảm ơn Quý bạn đọc đã cân nhắc nội dung trình bày Rủi ro thị trường là gì? Quy định pháp luật liên quan. Trân trọng cảm ơn !