Phương trình sai phân (difference equation) là phương trình mà giá trị hiện tại của biến số phụ thuộc được biểu thị dưới dạng hàm của giá trị trước đó của chính nó. Phương trình sai phân bậc n là phương trình trong đó độ trễ dài nhất của biến số phụ thuộc bằng n thời kỳ. Ví dụ, phương trình sai phân bậc 2 có dạng:
X = a + b + cX-2
Trong đó t là thời kỳ thứ t.